Керри-трейд

Керри трейд

На рынке Форекс можно встретить тысячи различных стратегий, но ни одна из них не стала более популярной, чем Керри Трейд kerri-trejd(CarryTrade). Дословный перевод с английского будет звучать как «перенос торговли», и в этой фразе заложена суть всего метода в целом, а именно в перенесении даты валютирования любой сделки в следующие сутки для торгов.
Дата валютирования – это день, в который выполняются условия сделки или фактически поставляются валютные средства на счет контрагента.

В качестве базовых активов для таких валютных операций подбираются пары с существенно отличающимися процентными ставками.

На чем можно заработать в Керри трейд?

Условия торговли на рынке Форекс известны всем, и одним из главных является начисление специальной комиссии, свопа, за перенесение открытой сделки в следующий день для торговли. Величина свопа зависит от %-ной ставки по валютам, которые формируют пару. Он может, как уменьшить профит трейдера по этой конкретной паре, так и принести определенную прибыль. Именно прибыль за счет положительного свопа и является основным доходом в стратегии Керри Трейд.

Пример использования стратегии CarryTrade

kerri-trejd1Предположим, что сейчас%-ная ставка по JPY составляет 0,25% в год, а по AUD – 7,5% в год. Согласно стратегии CarryTradeмы за JPY покупаем AUD, а стало быть, в качестве базового актива выбираем валютную пару AUDJPY. Участник рынка покупает AUD стандартным лотом в 100 тысяч единиц. Допустим, валютный курс AUDJPY в тот момент был 65,64/65,70 – это продажа/покупка, соответственно. Из этого следует, что для покупки 100 тысяч австралийских долларов нужно заплатить 6,57 млн. JPY. При использовании кредитного плеча 100:1 для проведения данной валютной операции на счету трейдера в виде маржи будет заморожена сумма (в зависимости от того в какой валюте счет), которая является эквивалентом 65,7 тысяч JPY. Остаток брокер дает трейдеру под 0,25% в год. При этом у клиента есть 100 тысяч AUD, но уже под 7,5% в год.

Далее ведем уже математические подсчеты. Каждый день трейдер платит 0,25% в год и при этом получает профит за деньги на депозите в размере 7,5% в год. Разница процентных ставок будет 7,25%. Доход трейдера за день составляет:formula0

Когда же трейдер решит провести обратную операцию по AUDJPY, то есть продать 100 тысяч AUD за JPY, данная тактика перестанет действовать. А все потому, что разница процентных ставок будет отрицательной, а значит, трейдер ежедневно будет нести следующий убыток:formula1

А значит, перенеся сделку, за каждый такой факт трейдер будет отчислять брокерской компании 19,86AUD.
Как и у любой стратегии, у CarryTrade есть моменты и рыночные ситуации, когда ее просто категорически запрещено применять:

  1. Для данной тактики не подходит торговля интрадей, то есть нужны более продолжительные таймфреймы, например, от нескольких недель.
  2. Когда снижается курс базовой валюты, относительно котируемой, вкладчик может понести потери из-за курсовой разницы, при этом доход от применения CarryTradeне всегда в состоянии покрыть курсовой скачок.
  3. Применение Керри Трейд оправдано при сохранении тенденции к повышению %-х ставок по базовой валюте. Иначе ее эффективность будет падать.
  4. Для максимальной эффективности стратегии важна низкая изменчивость курса валют, которая минимизирует риск получения убытков по разнице курсов.

Для того чтобы нивелировать недостатки стратегии Керри Трейд, приведенные выше, достаточно работать не с одной валютной парой по данной тактике, а использовать целую корзину валют.
В целом CarryTrade подходит для долгосрочных инвесторов и вкладчиков.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *